лет на рынке
Аналитика Трейдинг с Леонидом Карнауховым Понедельник начинается в пятницу.

2 мая 2010 г. 10:13:21 #1

Offline

Зарегистрирован: 2010-04-30

Сообщения: 139

Репутация: 0

Профиль

Споры об эффективности или неэффективности рынка не умолкают и, наверное, не умолкнут никогда. Приверженцы теории эффективного рынка считают, что рынки абсолютно эффективны, то есть, используя имеющуюся информацию о них, невозможно принять решение о покупке или продаже инструмента, позволяющее получить прибыль. Миллионы трейдеров по всему миру пытаются опровергнуть это утверждение, и у некоторых это совсем неплохо получается.
Фактически, эти успешные трейдеры заняты поиском неэффективности, то есть такой ситуации, когда рынок позволяет принять решение о сделке с высокой вероятностью получения прибыли.
Поиск рыночной неэффективности, которым заняты большинство практикующих трейдеров, как правило, сводится к выявлению каких-либо часто встречающихся ценовых формаций вкупе с сигналами индикаторов и осцилляторов, которые говорят о высокой вероятности предстоящего движения рынка в определенном направлении.

Лучшие трейдеры учитывают при этом и фактор времени. Хочется обратить внимание читателей на феномен пятницы-понедельника. На множестве рынков в эти дни часто происходят развороты и возникают локальные экстремумы. Практически это касается всех рынков.
Вот четырехчасовой график британского фунта летом и осенью 2006 года.



Вертикальные линии - это разделители недель. Красными треугольниками отмечены локальные экстремумы, сделанные в пятницу или понедельник. На этом графике, который охватывает период в четыре месяца - 26 локальных экстремумов, 16 из них сделаны в пятницу-понедельник. Я специально взял период торговли в диапазоне, чтобы экстремумов было побольше.

Возьмем период, который включает трендовое движение. Как Вы видите, та же картина: в тренде в пятницу и понедельник часто происходят откаты и создаются локальные минимумы, удобные для того, чтобы войти в рынок по тренду. На этом графике - 22 локальных экстремума , 13 из них сделаны в период пятница-понедельник. Охвачен период более полугода. Из 48 экстремумов – 29 на стыке недель. Это 60% случаев. А это уже позитивная статистика, на основе которой можно разработать торговую систему, или учитывать ее в уже существующем торговом методе.



Обучение, торговые сигналы, доверительное управление - lkarnaukhov@mail.ru, Skype - Captain1628.

2 мая 2010 г. 10:19:55 #2

Offline

Зарегистрирован: 2010-04-30

Сообщения: 139

Репутация: 0

Профиль

Как я уже писал, этот феномен проявляется практически на всех рынках. Вот график фьючерсов на индекс S&P500 этого года. Комментарии, мне кажется, излишни. Стоит отметить, что максимум (в виде двойной вершины, перед недавним июльским обвалом фондового рынка) тоже был сделан в пятницу-понедельник. Одна из вершин - в пятницу. Другая – в понедельник.



А вот фьючерсы на нью-йоркскую сырую нефть: очень любят делать максимумы по пятницам, в крайнем случае по понедельникам.



В чем физический смысл явления? Может снятие прибыли в конце недели часто дает начало разворотам? А может инсайдеры, в только им известных зловещих целях, используют эти периоды, чтобы застать врасплох участников рынка: лег спать в пятницу, имея длинную позицию, проснулся, а прибыли - как не бывало.
Как в старом детском анекдоте про сумасшедших:
- Ты зачем его убил?
- Пошутить хотел. Васька проснется, а голова в тумбочке.

Стоит ли гадать о причинах явления, не знаю. А вот использовать его в целях прибыльной торговли, думаю, стоит.

Леонид Карнаухов


Обучение, торговые сигналы, доверительное управление - lkarnaukhov@mail.ru, Skype - Captain1628.

Choose your language