лет на рынке

16 ноября 2012 г. 13:34:52 #1

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

Уважаемые форумчане, в данной ветки форума будет предоставлено описание всех CFD FUTURES ENERGIES инструментов торгующих в терминале Grand Capital.

16 ноября 2012 г. 13:36:26 #2

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

BRN
BRN BRENT CRUDE OIL (ice) - Фьючерс на сырую ​нефть​.
Биржевой тикер: BRN
Биржа: ICE
Объем контракта: 1.000 баррелей (42000 галлонов)
Месяцы контракта: все (янв. – дек.)
Биржевая котировка: цена в долларах за один баррель
Минимальный шаг цены: $0.01 за баррель ($10.00 за контракт)
Нефть марки Brent - это легкая сырая нефть, которая, как считается, поставляется из Северного Моря. Brent является ведущим глобальным ценовым ориентиром для нефти Атлантического бассейна. Этот бренд используется для оценки двух третей мировой международной торговли по поставкам сырой нефти.

Нефть, которая поступает в Европу из Африки, Ближнего востока оценивается относительно марки Брент. Но нужно отметить, что основная часть Европы получает сегодня нефть из России. Марка Брент содержит приблизительно 0,37% серы и пригодная для производства бензина и средних дистилляторов.

Нефть марки Брент торгуется в Лондоне на Межконтинентальной бирже ICE.

Торговля проходит по всем календарным месяцам в пределах последующих восьми лет.

Размер контракта - 1000 баррелей или около 132 тонн, или 42,000 галлонов.

16 ноября 2012 г. 13:36:49 #3

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

CL
CL CRUDE OIL LIGHT SWEET (nymex) - Фьючерс на нефть— Crude Oil Futures
Биржевой тикер: CL
Биржа: NYMEX (GLOBEX)
Объем контракта: 1.000 баррелей (42000 галлонов)
Месяцы контракта: все (янв. – дек.)
Биржевая котировка: цена в долларах за один баррель
Минимальный шаг цены: $0.01 за баррель ($10.00 за контракт)
Максимальный скачок цены: $10.00 за сессию = остановка торгов (5 мин)
Последний день торгов: третий рабочий день перед 25 числом месяца, предш. поставке
Тип контракта: поставочный
Открытый интерес (май 09): 1.140.000 контрактов
Торговля фьючерсами на нефть марки Light Sweet Crude Oil проходит в Нью-Йорке на бирже NYMEX. Эта марка – самая популярная среди всех, по которым проходят торги (Brent торгуется в Лондоне на бирже ICE; Urals на российском внебиржевом рынке).
Из сырой нефти производят другие энергоносители – бензин, мазут, дизель. Из трех баррелей сырой нефти производится два барреля бензина или один баррель мазута.
Фундаментальные факторы
Цены бензина и мазута могут оказывать влияние на цену сырой нефти. Спрос на нефть наиболее активен в летние и зимние месяцы. Летом это связано с сезоном отпусков (увеличенный спрос на бензин), а зимой с необходимостью дополнительного обогрева (увеличенный спрос на мазут). Поскольку оба энергоносителя производят из нефти, ее цена может пойти вверх. Решения комиссии ОПЕК (OPEC) по увеличению или уменьшению производства нефти тоже ощутимо влияют на ее цену.
Следите за политической ситуацией на территориях, задействованных в добыче и хранении нефтепродуктов, а также за финансовым состоянием стран-потребителей. Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты являются крупнейшими добытчиками нефти. Сложная ситуация на Ближнем Востоке часто приводит к сильным и непредсказуемым колебаниям биржевых котировок по всему миру.
Альтернативы
Расчетный фьючерс на нефть (NYMEX Crude Oil Financial), торгуется электронным образом. Параметры контракта аналогичны поставочному, но физическая поставка не предусмотрена – только финансовые расчеты в последний день торгов.
Биржевой тикер: WS.
Мини-фьючерс на нефть (NYMEX miNY Light Sweet Crude Oil), торговля проходит электронным образом. Объем контракта в два раза меньше – 500 баррелей, поэтому маржевые залоги уменьшены, что удобно для активного трейдинга. Тип контракта – расчетный.
Биржевой тикер: QM.

16 ноября 2012 г. 13:37:07 #4

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

GAS
GAS Gas Oil - это один из продуктов дистилляции сырой нефти или продуктов ее переработки.
Атмосферный Gas Oil называют легким, а вакуумный тяжелым. Легкий Gas Oil подвергают облагораживанию, после чего используют как добавку к дизельному топливу, которое используется для дизельных внедорожников, морских судов и локомотивов. Кроме того его применяют в качестве горючего для промышленных машин и строительной техники.
Тяжелый Gas Oil благодаря его низкой вязкости способен улучшить свойства котельного топлива, которое используют преимущественно для отопления производственных предприятий. Кроме того Gas Oil может стать сырьем для дальнейшей переработки с целью получения бензина.

Описание контракта
Контракт на Gas Oil торгуется на бирже ICE в Лондоне. В терминале grandcapital Trader торгуется CFD на этот контракт с биржевым символом – GAS. Объем одного фьючерсного контракта – 100 метрических тонн, что эквивалентно 118,35 кубическим метрам.
Котировки указываются в долларах и центах США за 100 метрических тонн. Минимальное колебание цены составляет 0,25 за тонну и стоит $25 за контракт.
Торговля контрактом начинается с 04:00 в понедельник и заканчивается в 02:00 в субботу. Время московское. Каждый день торги закрываются на двухчасовой перерыв.
Фьючерсные контракты на Gas Oil торгуются в течение 36 месяцев, далее поквартально до 48 месяцев, после чего до 60 месяцев торгуются по 2 контракта в год. Торговля прекращается за 2 рабочих дня до 14 числа месяца поставки.
В июле 2008 году на рынке горючего наблюдалась глобальная смена долгосрочного тренда с растущего на нисходящий, стоимость Gas Oil не стала исключением. Фьючерсы на этот продукт продолжают предоставлять трейдерами разнообразные возможности для получения прибыли.
Являясь производной от нефти, Gas Oil коррелирует с ее стоимостью, хотя многие сейчас уже полагают, что стоимость нефти вторична, так как ее цена определяется спросом на нефтепродукты.

Особенности торговли
Контракты на Gas Oil отличаются гибкостью и относительно высокой ликвидностью. Они считаются ориентиром для формирования цен на дистилляты в Европе, а также за ее пределами. Этот контракт предоставляет трейдерам превосходные возможности для эффективной торговли.
Наиболее ликвидными контрактами на Gas Oil являются ближние контракты. Однако на дальние контракты также есть спрос, так как в значительной степени цена на Gas Oil формируется под воздействием спроса. Промышленные компании и автопредприятия, а также предприятия ЖКХ заключают длительные контракты на поставки именно мазута, а не сырой нефти. Более или менее ликвидным контракт становится за 9 месяцев до истечения. Контракт на Gas Oil относительно малоликвиден с 19:00-20:00 часов вечера по московскому времени до 16:00-17:00 вечера следующего дня. Наибольшая активность торгов наблюдается с открытием питовой сессии в Нью-Йорке.
Если сравнить графики нефти и Gas Oil, можно сказать, что последний – это в значительно степени ведомый на коротких временных промежутках, запаздывающий за нефтью инструмент, который достигает внутридневных максимумов и минимумов на 1-2 часа позднее, чем нефтяной контракт. Это предоставляет прекрасную возможность для внутридневного арбитража между этими инструментами, более того, нефть можно использовать как индикатив для рынка Gas Oil, но лишь внутри дня. Даты локальных максимумов и минимумов у этих продуктов обычно совпадают.
Ключевым фактором при формировании цены на Gas Oil является стоимость нефти. Кроме того, важную роль играет эффективность производства, условия транспортировки, экономическая политика государства, общая ситуация на рынке и цены на альтернативные продукты.
Этот продукт производит множество нефтеперабатывющих заводов в разных частях света. Gas Oil, которым обеспечиваются фьючерсы на лондонской бирже, доставляется баржами в порты Антверпена, Роттердама и Амстердама.

16 ноября 2012 г. 13:37:26 #5

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

HO
HO HEATING OIL (nymex) - Фьючерс на​ мазут.
Торги фьючерсами на мазут (Heating Oil) проходят на биржах CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York).
Размер контракта 42,000 галлонов (один галлон примерно равен 4,55 литрам. 1 американский галлон = 3,78541178 литра). Котировка в долларах и центах США за галлон. Минимальное движение цены $0.0001 за галлон, что эквивалентно $4.2 за один контракт. Торги проходят по всем календарным месяцам.
Торги контрактами по текущему месяцу заканчиваются в последний торговый день, перед началом нового контрактного месяца.
Heating Oil - это жидкие котельные топлива, которые подразделяются на мазуты топочные, для судов и топливо для производственных печей. HO HEATING OIL (nymex)​

16 ноября 2012 г. 13:37:45 #6

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

NG
NG NATURAL GAS (nymex) - Фьючерсные контракты на природный газ. Имеют тикер NG. Его полное название на бирже - Henry Hub Natural Gas. Месяцами поставки для этих контрактов являются все месяцы года. Вы можете встретить контракты со следующими тикерами: NGF2, NGG2, NGH2, NGJ92, NGK2, NGM2, NGN2, NGQ2, NGU2, NGV2, NGX2, NGZ2. Цифра на конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц.

Основной объем торгов фьючерсными контрактами на природный газ сосредоточен на бирже NYMEX в Нью-Йорке.
Размер контракта на природный газ составляет 10 000 млн. британских термических единиц, сокращенно БТЕ (BTU). Это единица измерения энергии, используемая в США. Один кубический метр природного газа содержит примерно 36, 5 тыс. БТЕ.
Котировки указываются в долларах и центах США за миллион британских термических единиц. 1 тик равен одной тысячной, и стоит 10$.
Первоначальная маржа для открытия одного контракта в терминале Grandcapital Trader составляет 4000$. Поддерживающая маржа - в два раза ниже, т. е. 2000$

Природный газ сегодня широко используется в химической промышленности в качестве исходного сырья. Он также применяется для отопления жилых домов, в качестве горючего для машин и электростанций. В последние годы как сам газ, так и производимый из него водород все больше используется в качестве автомобильного топлива.

По подсчетам специалистов, запасы природного газа в мире огромны, они составляют около трехсот триллионов кубических метров. Природный газ находится в земле, на глубине от одного до нескольких километров. При этом он зачастую является попутным газом при добыче нефти. В прошлом перевозить и продавать природный газ было невыгодно, и его просто сжигали на месте добычи. Во многих странах эта практика запрещена законом, однако в ряде государств она имеет место и в наши дни.

Природный газ составляет четверть потребления энергоносителей в США, и фьючерсные контракты на природный газ на NYMEX широко используются в качестве эталона для внутренних цен на электричество. Газопроводы тянутся по всему восточному побережью США, в северной части побережья Мексиканского залива и Среднего Запада вплоть до границы с Канадой. Спред между фьючерсами на натуральный газ и фьючерсами на электричество позволяют управлять ценовыми рисками на рынке мощности.
Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Henry Hub в штате Луизиана, США.

16 ноября 2012 г. 13:38:07 #7

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

NG
NG NATURAL GAS (nymex) - Фьючерсные контракты на природный газ. Имеют тикер NG. Его полное название на бирже - Henry Hub Natural Gas. Месяцами поставки для этих контрактов являются все месяцы года. Вы можете встретить контракты со следующими тикерами: NGF2, NGG2, NGH2, NGJ92, NGK2, NGM2, NGN2, NGQ2, NGU2, NGV2, NGX2, NGZ2. Цифра на конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц.

Основной объем торгов фьючерсными контрактами на природный газ сосредоточен на бирже NYMEX в Нью-Йорке.
Размер контракта на природный газ составляет 10 000 млн. британских термических единиц, сокращенно БТЕ (BTU). Это единица измерения энергии, используемая в США. Один кубический метр природного газа содержит примерно 36, 5 тыс. БТЕ.
Котировки указываются в долларах и центах США за миллион британских термических единиц. 1 тик равен одной тысячной, и стоит 10$.
Первоначальная маржа для открытия одного контракта в терминале Grandcapital Trader составляет 4000$. Поддерживающая маржа - в два раза ниже, т. е. 2000$

Природный газ сегодня широко используется в химической промышленности в качестве исходного сырья. Он также применяется для отопления жилых домов, в качестве горючего для машин и электростанций. В последние годы как сам газ, так и производимый из него водород все больше используется в качестве автомобильного топлива.

По подсчетам специалистов, запасы природного газа в мире огромны, они составляют около трехсот триллионов кубических метров. Природный газ находится в земле, на глубине от одного до нескольких километров. При этом он зачастую является попутным газом при добыче нефти. В прошлом перевозить и продавать природный газ было невыгодно, и его просто сжигали на месте добычи. Во многих странах эта практика запрещена законом, однако в ряде государств она имеет место и в наши дни.

Природный газ составляет четверть потребления энергоносителей в США, и фьючерсные контракты на природный газ на NYMEX широко используются в качестве эталона для внутренних цен на электричество. Газопроводы тянутся по всему восточному побережью США, в северной части побережья Мексиканского залива и Среднего Запада вплоть до границы с Канадой. Спред между фьючерсами на натуральный газ и фьючерсами на электричество позволяют управлять ценовыми рисками на рынке мощности.
Цена на этот контракт базируется на поставках из газохранилища Henry Hub в штате Луизиана, США.

16 ноября 2012 г. 13:38:27 #8

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

WTI
WTI CRUDE OIL WTI (ice) - Фьючерс на сырую легкую ​нефть​.​
Биржевой тикер: WTI
Биржа: ICE
Объем контракта: 1.000 баррелей (42000 галлонов)/ 160 литров
Месяцы контракта: все (янв. – дек.)
Биржевая котировка: цена в долларах за один баррель
Минимальный шаг цены: $0.01 за баррель ($10.00 за контракт)
Сырая нефть, также известная как «углеводородное сырье», является самым продаваемым сырьевым товаром в мире. Основные рынки — Женева, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго и Сингапур. Сырая нефть используется для различных производственных нужд как основной сырьевой материал и источник энергии, поэтому ее часто называют
«черным золотом».
В зависимости от удельного веса/плотности и содержания серы выделяют несколько сортов сырой нефти. Тремя основными эталонными сортами являются:
West Texas Intermediate (далее — WTI), также известная под названием Texas Light Sweet;
Brent Crude, которую добывают в Северном море;
Dubai Crude, которую добывают в Объединенных Арабских Эмиратах.
К другим известным смесям/сортам относятся «корзина» ОПЕК (средний показатель, включающий несколько сортов нефти), малазийская сырая нефть (известная под названием Tapis Crude) и нигерийская сырая нефть (известная под названием Bonny Light).
Нефть сорта WTI считается высококачественной сырой нефтью и используется главным образом в США. Также WTI считается во всем мире (как и Brent) ориентиром для определения цен на нефть. WTI — легкая (с низкой плотностью) и малосернистая сырая нефть, которая идеально подходит для производства таких продуктов, как малосернистый бензин и малосернистое дизельное топливо. Сырая нефть WTI в основном очищается на Среднем
Западе и в северной части побережья Мексиканского залива. Сырая нефть WTI легче и имеет более низкое содержание серы, чем другие сорта сырой нефти (например, Brent). Разница в качестве нефти в сравнении с другими
сортами приводит к тому, что WTI продается по более высокой цене. Обычно цена на нефть указывается за баррель (приблизительно 160 литров). Цена на нефть, которую сообщают в новостях, как правило, обозначает спотовую цену за баррель WTI или Brent. Цена за баррель нефти в большой степени зависит и от сорта, и от местонахождения.

16 ноября 2012 г. 13:38:47 #9

Offline

Зарегистрирован: 2002-07-30

Сообщения: 246

Репутация: 4

Профиль

XRB
XRB GASOLINE RBOB (nymex) - Фьючерсы на бензин
Биржевой тикер: RB – поставочный, RT — расчетный
Биржа: NYMEX (GLOBEX)
Время торгов: 9:00 — 14:30 NYT (откр. аукцион), 18:00-17:15 NYT (эл. торги)
Объем контракта: 42.000 галлонов (около 159 куб.м.)
Месяцы контракта: 36 месяцев последовательно
Биржевая котировка: цена в центах за один галлон
Минимальный шаг цены: $0.0001 (1/100 цента) за галлон ($4.20 на контракт)
Последний торговый день (LTD): последний рабочий день месяца, предшеств. поставке
Лимит по изменению цен: каждые $0.25 за галлон – перерыв 5 мин.
Тип контракта: поставочный и расчетный
Бензин – практически самый продаваемый в США продукт, на него приходится половина от суммарного потребления всех нефтепродуктов в стране. Это очень разветвленный рынок со множеством дистрибьюторов и еще большим количеством розничных продавцов, что способствует сильной ценовой конкуренции. Чтобы примерить цену нью-йоркской биржи к российским реалиям, нужно помнить, что 1 галлон = 3.785 литра. Добавьте 65 центов к биржевой котировке (они приходящихся на налоги) и разделите на 3.8, чтобы получить примерную стоимость литра бензина на заправках в Нью-Йорке.
Аббревиатура RBOB означает «Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending», или примерно «набор реформированных бензинов для кислородного замешивания». При добавлении 10% этанола этот продукт превращается в обычный автомобильный бензин. Американским эталоном неэтилированного бензина считается нефтепродукт, размещаемый в оптовых терминалах восточного побережья страны, возле Нью-Йорка – основного центра импорта и внутренних перевозок нефтепродуктов с баз нью-йоркской гавани и мексиканского залива.
Фундаментальные факторы
Бензин – продукт переработки сырой нефти, из одного барреля которой можно получить до 2/3 барреля бензина. Цены на этот энергоноситель испытывают сезонные колебания — локальные минимумы достигаются в декабре, максимумы приходятся на май.
Очистительные заводы обычно готовятся к «горячему» летнему сезону (всплеск поездок на авто) уже с начала весны. Закрытия или аварии хранилищ и заводов по выработке подстегивают цены бензина к росту. Многочисленные ураганы в мексиканском заливе могут привести к резкому скачку цены, поскольку именно в этом регионе находится большинство американских нефтяных терминалов и баз. Цена бензина сильно зависит от цен на нефть.
Альтернативы
Расчетный мини-контракт miNY Gasoline RBOB тоже торгуется на NYMEX, имеет объем 21.000 галлонов (½ от полного контракта), торгуется 12 последовательных месяцев. Шаг цены — $0.001 (1/10 цента), или $21.00 на контракт. Он более удобен для дэй-трейдеров, его биржевой символ QU.

Choose your language