лет на рынке
Условия работы Бинарные опционы

13 января 2017 г. 11:22:54 #51

Offline

Зарегистрирован: 2015-05-10

Сообщения: 34

Репутация: 0

Профиль

То что рынок двигается - я не спорю. Но получается он двигается в ту сторону, в которую я открываю ордер. Такое ощущение, что двигают его мои ордера. Либо сервер задерживает открытие ордера, пока не появится "нужная" (читай - не выгодная для трейдера) котировка. Я специально написал робота, чтобы проверить как будет вести себя ваш сервер, если ему давать команду на одновременное открытие разнонаправленных ордеров. На скрине как раз показана его работа. Все приказы на открытие ордеров отдавались в начале каждой минуты. Но почему-то всегда открывались с проскальзыванием. Тут даже по теории вероятности должно быть больше разнообразия в открытии ордеров. Вот вам еще скрин. На нём хорошо видны шпильки на тиковом графике при открытии ордеров. Ни до тестовой торговли, ни после такого количества шпилек я не видел (. Я сделал несколько скринов, потом бросил это дело. Слишком часто пришлось бы скринить. Проще записать видео. Может всё-таки есть связь между приказом на открытие ордера и котировкой? Ведь котировки для БО формируются у Вас. Поставщики ликвидности не поставляют Вам котировки БО.

Присоединенный файл: file_02_1.PNG

13 января 2017 г. 17:41:01 #52

Offline

Зарегистрирован: 2015-07-09

Сообщения: 10

Репутация: 0

Профиль

По поводу проскальзываний и задержек ничего не добьетесь.

По моим наблюдениям, проскальзывание бывает при большой волатильности, когда цена быстро изменяется, рынок лихорадит. Не торгуйте в эти дни/часы.

Часто бывает задержка открытия, но (если память не изменяет), по правилам, на открытие опциона отводится до 20 секунд (хотя реально, бывает больше). Гораздо хуже задержка закрытия ордера (которой быть не должно) - когда время его истекло, график идет дальше и цена движется в убыточном направлении, а опцион продолжает висеть открытым.

Задержки с открытием/закрытием бывают не всегда, хотя и регулярно.
В связи с этим, для себя выработал несколько правил:

1. Опционы открываю на новой свече.
2. Проверяю наличие задержек. Особенно на закрытие. Если они большие – в этот день не торгую.
3. Рынок должен быть спокойным – видно по теням свечей, по характеру движения цены.
4. Торговля на М1 возможна только при полном отсутствии задержек. Если задержки небольшие – М5 и выше. Для больших тайм-фреймов задержки (как и проскальзывания) не актуальны.
5. Если цена опциона не равна цене открытия свечи, т.е. из-за задержки цена продвинулась в направлении опциона, после чего он открылся, то:
если прошла половина и более времени, текущая цена находится в прибыльной зоне, но вблизи от цены опциона - опцион закрываю досрочно.

Отредактировано igp2000 (13 января 2017 г. 19:30:00)

14 января 2017 г. 11:28:46 #53

Offline

Зарегистрирован: 2015-05-10

Сообщения: 34

Репутация: 0

Профиль

День добрый igp2000.
Если вы посмотрели прикреплённый файл (file_02_1.png), то заметили бы, что шпильки на тиковом графике ( я их обвёл красным) возникают как раз тогда, когда происходит открытие ордера. И к волатильности это отношение не имеет. Посмотрите открытие ордеров на последнем баре. Там четко видно, что цена идёт вниз, потом шпилька вверх, открывается ордер и цена тут же падает вниз. Попробуйте повторить мой эксперимент с одновременным открытием разнонаправленных ордеров и вы увидите, что происходит. На это хватит всего 200 руб. Волатильность тут не причем.

Вопрос к Гранду:
Что можете сказать по поводу шпилек на скрине? Почему после моего теста шпильки перестали появляться в таком количестве?

Отредактировано Alexsey (14 января 2017 г. 11:29:02)

24 января 2017 г. 15:58:54 #54

Offline

Зарегистрирован: 2016-04-28

Сообщения: 8

Репутация: 0

Профиль

Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.

26 января 2017 г. 16:34:30 #55

Offline

Зарегистрирован: 2011-06-16

Сообщения: 56

Репутация: 0

Профиль

Alexsey
День добрый igp2000.
Если вы посмотрели прикреплённый файл (file_02_1.png), то заметили бы, что шпильки на тиковом графике ( я их обвёл красным) возникают как раз тогда, когда происходит открытие ордера. И к волатильности это отношение не имеет. Посмотрите открытие ордеров на последнем баре. Там четко видно, что цена идёт вниз, потом шпилька вверх, открывается ордер и цена тут же падает вниз. Попробуйте повторить мой эксперимент с одновременным открытием разнонаправленных ордеров и вы увидите, что происходит. На это хватит всего 200 руб. Волатильность тут не причем.

Вопрос к Гранду:
Что можете сказать по поводу шпилек на скрине? Почему после моего теста шпильки перестали появляться в таком количестве?


Здравствуйте!

То что Вы называете "шпильками", обведенные на вашем графике, называется тиками! Цена на рынке изменяется не обязательно по одной минимальной единице изменения, т.е. по всегда только по 1 пипсу на каждом новом тике, размер очередного тика может быть неограниченного размера, на Вашем скрине нет ни единой "шпильки", тот факт что Вас не устраивает цена по которой открылся/закрылся ордер - не значит что он обязательно исполнился по "шпильке". Кроме того Вы предоставляете скрины Тикового и Минутного графика, зачастую, особенно при высокой ликвидности, такие тайм-фрэймы не отражают картины в целом. И да отвечая на Ваш вопрос о возникновении цен - да ваши ордера в том числе тоже влияют на цену, Вы же являетесь участником рынка, и, следовательно, формируете спрос или предложение которое выражается в текущей цене в той или иной степени.

Что касается вашего робота: "Я специально написал робота, чтобы проверить как будет вести себя ваш сервер, если ему давать команду на одновременное открытие разнонаправленных ордеров.",- мы просмотрели результаты Вашей торговли и оказалось что Ваши ордера открывались с разницей в 3-4 сек. а не одновременно, кроме того это тех. особенность, приказы подаются по очереди, так или иначе, сначала один, потом второй, и обрабатываются сервером тоже по очереди, сначала первый поступивший в очередь, потом второй. Отсюда и разница во времени открытия в 3-5 сек. и соответственно в ценах, поскольку за 3-4 секунды цена может 15-20 раз измениться в любую сторону.

Отредактировано M.Gubin (26 января 2017 г. 16:37:19)

26 января 2017 г. 16:47:00 #56

Offline

Зарегистрирован: 2011-06-16

Сообщения: 56

Репутация: 0

Профиль

phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.


Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.

Отредактировано M.Gubin (26 января 2017 г. 16:49:17)

26 января 2017 г. 18:37:47 #57

Offline

Зарегистрирован: 2016-04-28

Сообщения: 8

Репутация: 0

Профиль

M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.


Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.


Это всё правильно, по заявленным ценам. Я говорю о том, что на демо-счёте таких скачков нет. Т.е. там всё происходит намного плавнее.

Отредактировано phiskoff (26 января 2017 г. 18:38:09)

26 января 2017 г. 18:49:07 #58

Offline

Зарегистрирован: 2011-06-16

Сообщения: 56

Репутация: 0

Профиль

phiskoff
M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.


Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.


Это всё правильно, по заявленным ценам. Я говорю о том, что на демо-счёте таких скачков нет. Т.е. там всё происходит намного плавнее.


Исполнение ордеров на демо сервере может немного отличаться от реального, потому что на демо сервере по сути не осуществляется поиск встречных заявок ввиду отсутствия необходимости в этом.

26 января 2017 г. 19:40:49 #59

Offline

Зарегистрирован: 2016-04-28

Сообщения: 8

Репутация: 0

Профиль

M.Gubin
phiskoff
M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.


Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.


Это всё правильно, по заявленным ценам. Я говорю о том, что на демо-счёте таких скачков нет. Т.е. там всё происходит намного плавнее.


Исполнение ордеров на демо сервере может немного отличаться от реального, потому что на демо сервере по сути не осуществляется поиск встречных заявок ввиду отсутствия необходимости в этом.


Ясно. Значит будем это учитывать.

26 января 2017 г. 20:26:00 #60

Offline

Зарегистрирован: 2015-05-10

Сообщения: 34

Репутация: 0

Профиль

M.Gubin
Alexsey
День добрый igp2000.
Если вы посмотрели прикреплённый файл (file_02_1.png), то заметили бы, что шпильки на тиковом графике ( я их обвёл красным) возникают как раз тогда, когда происходит открытие ордера. И к волатильности это отношение не имеет. Посмотрите открытие ордеров на последнем баре. Там четко видно, что цена идёт вниз, потом шпилька вверх, открывается ордер и цена тут же падает вниз. Попробуйте повторить мой эксперимент с одновременным открытием разнонаправленных ордеров и вы увидите, что происходит. На это хватит всего 200 руб. Волатильность тут не причем.

Вопрос к Гранду:
Что можете сказать по поводу шпилек на скрине? Почему после моего теста шпильки перестали появляться в таком количестве?


Здравствуйте!

То что Вы называете "шпильками", обведенные на вашем графике, называется тиками! Цена на рынке изменяется не обязательно по одной минимальной единице изменения, т.е. по всегда только по 1 пипсу на каждом новом тике, размер очередного тика может быть неограниченного размера, на Вашем скрине нет ни единой "шпильки", тот факт что Вас не устраивает цена по которой открылся/закрылся ордер - не значит что он обязательно исполнился по "шпильке". Кроме того Вы предоставляете скрины Тикового и Минутного графика, зачастую, особенно при высокой ликвидности, такие тайм-фрэймы не отражают картины в целом. И да отвечая на Ваш вопрос о возникновении цен - да ваши ордера в том числе тоже влияют на цену, Вы же являетесь участником рынка, и, следовательно, формируете спрос или предложение которое выражается в текущей цене в той или иной степени.

Что касается вашего робота: "Я специально написал робота, чтобы проверить как будет вести себя ваш сервер, если ему давать команду на одновременное открытие разнонаправленных ордеров.",- мы просмотрели результаты Вашей торговли и оказалось что Ваши ордера открывались с разницей в 3-4 сек. а не одновременно, кроме того это тех. особенность, приказы подаются по очереди, так или иначе, сначала один, потом второй, и обрабатываются сервером тоже по очереди, сначала первый поступивший в очередь, потом второй. Отсюда и разница во времени открытия в 3-5 сек. и соответственно в ценах, поскольку за 3-4 секунды цена может 15-20 раз измениться в любую сторону.


Спасибо за ответ, но...
Почему цена возвращается обратно после открытия ордера? Если, как вы говорите, мой ордер так влияет на рынок (т.е. цену) что цена делает резкие скачки, то почему цена возвращается обратно? Я не думаю, что в момент открытия моего ордера на каком-то инструменте, ещё несколько десятков трейдеров открывают на этом же инструменте такую же сделку. И движение цены на тиковом графике четко это показывает. Пока сделки нет - цена движется более-менее плавно. Стоит только отправить запрос на открытие - и вуаля, цена совершает движение туда-обратно. Вот что смущает. Открытие ордера именно на конце шпильки и последующий возврат цены на уровень, который был перед открытием ордера. Вот что показывают отмеченные мной на скрине скачки. Я могу взять любой инструмент БО в Гранде и везде будет аналогичная картина. Можете дать более подробное описание процесса формирования цен в бинарных опционах в Гранде? Скорее всего нет. Вы скажете, что это закрытая информация. Фраза на стартовой странице: "Важно лишь верно определить, вырастет цена или упадет, для успешной торговли не нужны специальные знания рынка" не отражает реальной картины торговли БО у Вас.
Надеюсь я не сильно вас напрягаю?
P.S. Уже настораживает: "размер очередного тика может быть неограниченного размера" (с) )))
P.P.S. На скрине есть шпильки. Только в окне минутного графика они формируют бар и не так заметны. Всё-таки это минутный график. Для этого я и отметил их на тиковом графике.

Отредактировано Alexsey (26 января 2017 г. 21:49:50)

Choose your language