13 января 2017 г. 11:22:54 #51
Присоединенный файл: file_02_1.PNG
13 января 2017 г. 17:41:01 #52
Отредактировано igp2000 (13 января 2017 г. 19:30:00)
14 января 2017 г. 11:28:46 #53
Отредактировано Alexsey (14 января 2017 г. 11:29:02)
24 января 2017 г. 15:58:54 #54
26 января 2017 г. 16:34:30 #55
Alexsey
День добрый igp2000.
Если вы посмотрели прикреплённый файл (file_02_1.png), то заметили бы, что шпильки на тиковом графике ( я их обвёл красным) возникают как раз тогда, когда происходит открытие ордера. И к волатильности это отношение не имеет. Посмотрите открытие ордеров на последнем баре. Там четко видно, что цена идёт вниз, потом шпилька вверх, открывается ордер и цена тут же падает вниз. Попробуйте повторить мой эксперимент с одновременным открытием разнонаправленных ордеров и вы увидите, что происходит. На это хватит всего 200 руб. Волатильность тут не причем.
Вопрос к Гранду:
Что можете сказать по поводу шпилек на скрине? Почему после моего теста шпильки перестали появляться в таком количестве?
Отредактировано M.Gubin (26 января 2017 г. 16:37:19)
26 января 2017 г. 16:47:00 #56
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.
Отредактировано M.Gubin (26 января 2017 г. 16:49:17)
26 января 2017 г. 18:37:47 #57
M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.
Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.
Отредактировано phiskoff (26 января 2017 г. 18:38:09)
26 января 2017 г. 18:49:07 #58
phiskoff
M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.
Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.
Это всё правильно, по заявленным ценам. Я говорю о том, что на демо-счёте таких скачков нет. Т.е. там всё происходит намного плавнее.
26 января 2017 г. 19:40:49 #59
M.Gubin
phiskoff
M.Gubin
phiskoff
Да с открытием ордеров что-то не так. Ордера открываются по цене со сдвигом в невыгодную сторону, причём всегда. На демо-счёте такого не наблюдал НИ РАЗУ. Это происходит только на реальном счёте.
Здравствуйте! Ваш счет мы тоже проверили и по логам за последний месяц выяснили что подавляющее большинство ордеров на Вашем счете открыто по заявленным Вами ценам, также есть некоторые ордера, исполненные по рыночным ценам с некоторым проскальзыванием, напоминаю что опционы исполняются по системе маркет экзекьюшен, что подразумевает наличие проскальзываний. В оезультате проверки установлено что размер проскальзываний на Вашем счету находится в пределах рыночной волатильности.
Это всё правильно, по заявленным ценам. Я говорю о том, что на демо-счёте таких скачков нет. Т.е. там всё происходит намного плавнее.
Исполнение ордеров на демо сервере может немного отличаться от реального, потому что на демо сервере по сути не осуществляется поиск встречных заявок ввиду отсутствия необходимости в этом.
26 января 2017 г. 20:26:00 #60
M.Gubin
Alexsey
День добрый igp2000.
Если вы посмотрели прикреплённый файл (file_02_1.png), то заметили бы, что шпильки на тиковом графике ( я их обвёл красным) возникают как раз тогда, когда происходит открытие ордера. И к волатильности это отношение не имеет. Посмотрите открытие ордеров на последнем баре. Там четко видно, что цена идёт вниз, потом шпилька вверх, открывается ордер и цена тут же падает вниз. Попробуйте повторить мой эксперимент с одновременным открытием разнонаправленных ордеров и вы увидите, что происходит. На это хватит всего 200 руб. Волатильность тут не причем.
Вопрос к Гранду:
Что можете сказать по поводу шпилек на скрине? Почему после моего теста шпильки перестали появляться в таком количестве?
Здравствуйте!
То что Вы называете "шпильками", обведенные на вашем графике, называется тиками! Цена на рынке изменяется не обязательно по одной минимальной единице изменения, т.е. по всегда только по 1 пипсу на каждом новом тике, размер очередного тика может быть неограниченного размера, на Вашем скрине нет ни единой "шпильки", тот факт что Вас не устраивает цена по которой открылся/закрылся ордер - не значит что он обязательно исполнился по "шпильке". Кроме того Вы предоставляете скрины Тикового и Минутного графика, зачастую, особенно при высокой ликвидности, такие тайм-фрэймы не отражают картины в целом. И да отвечая на Ваш вопрос о возникновении цен - да ваши ордера в том числе тоже влияют на цену, Вы же являетесь участником рынка, и, следовательно, формируете спрос или предложение которое выражается в текущей цене в той или иной степени.
Что касается вашего робота: "Я специально написал робота, чтобы проверить как будет вести себя ваш сервер, если ему давать команду на одновременное открытие разнонаправленных ордеров.",- мы просмотрели результаты Вашей торговли и оказалось что Ваши ордера открывались с разницей в 3-4 сек. а не одновременно, кроме того это тех. особенность, приказы подаются по очереди, так или иначе, сначала один, потом второй, и обрабатываются сервером тоже по очереди, сначала первый поступивший в очередь, потом второй. Отсюда и разница во времени открытия в 3-5 сек. и соответственно в ценах, поскольку за 3-4 секунды цена может 15-20 раз измениться в любую сторону.
Отредактировано Alexsey (26 января 2017 г. 21:49:50)